Séries chronologiques de prévisions: modèles ARMA

Cette séance de cours de l'instructeur couvre la poursuite de la prévision dans les séries chronologiques, en mettant l'accent sur les modèles ARMA. Il explique le processus de prévision pour les processus ARMA généraux, les implications de la représentation et les propriétés de l'erreur de prévision. La séance de cours se penche également sur la prévision d'un modèle ARMA(1,1), en discutant de l'équation du modèle, en calculant les prévisions et en déterminant l'erreur de prévision. De plus, il explore les défis avec des prédictions, des mesures d'erreurs et l'importance de choisir la bonne métrique d'erreur. La séance de cours se termine par une discussion sur les modèles de covariance, les processus à longue mémoire et les processus fractionnés.