A primal-dual semidefinite programming approach to stochastic linear quadratic control problems

Nathalie Pellet
2009
Projet étudiant

Résumé

The purpose of this article (...) is to derive an algorithm for solving stochastic linear quadratic control problems over infinite time horizon using a primal-dual semidefinite programming approach.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/record/168051?ln=fr

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A primal-dual semidefinite programming approach to stochastic linear quadratic control problems

Whole Body Model Predictive Control with a Memory of Motion:Experiments on a Torque-Controlled Talos

First Order Methods For Globally Optimal Distributed Controllers Beyond Quadratic Invariance

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