Volatilité (finance)La volatilité (en finance) est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Elle sert de paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d'un actif financier. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante, mais le risque de perte l'est aussi. C'est par exemple le cas de l'action d'une société plus endettée, ou disposant d'un potentiel de croissance plus fort et donc d'un cours plus élevé que la moyenne.
Implied volatilityIn financial mathematics, the implied volatility (IV) of an option contract is that value of the volatility of the underlying instrument which, when input in an option pricing model (such as Black–Scholes), will return a theoretical value equal to the current market price of said option. A non-option financial instrument that has embedded optionality, such as an interest rate cap, can also have an implied volatility. Implied volatility, a forward-looking and subjective measure, differs from historical volatility because the latter is calculated from known past returns of a security.
Composé organique volatilvignette|redresse=1.5|Les brumes gris bleuté au-dessus des zones ensoleillées riches en formations végétales, résultent de l'émission de COV par les feuilles des plantes, notamment celles des arbres. Elles ont deux rôles : effet de rafraîchissement (consommation de chaleur latente relative à la volatilisation des gouttelettes) par temps chaud et effet photoprotecteur (filtration des ultra-violets). Les composés organiques volatils, ou COV sont des composés organiques pouvant facilement se trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère terrestre.
Volatilité stochastiqueLa volatilité stochastique est utilisée dans le cadre de la finance quantitative, pour évaluer des produits dérivés, tels que des options. Le nom provient du fait que le modèle traite la volatilité du sous-jacent comme un processus aléatoire, fonction de variables d'états telles que le prix du sous-jacent, la tendance qu'a la volatilité, à moyen terme, à faire revenir le prix vers une valeur moyenne, la variance du processus de la volatilité, etc.
Volatility smileVolatility smiles are implied volatility patterns that arise in pricing financial options. It is a parameter (implied volatility) that is needed to be modified for the Black–Scholes formula to fit market prices. In particular for a given expiration, options whose strike price differs substantially from the underlying asset's price command higher prices (and thus implied volatilities) than what is suggested by standard option pricing models. These options are said to be either deep in-the-money or out-of-the-money.
Volatilité (chimie)La volatilité est la mesure de la capacité d'une substance à se vaporiser. Il s'agit d'un paramètre important pour définir la qualité d'un carburant. Le terme est principalement appliqué aux liquides ; cependant, il peut être aussi utilisé pour décrire le processus de sublimation qui est associé à des substances solides, telles que la glace carbonique (dioxyde de carbone solide) et le chlorure d'ammonium qui peuvent passer directement de l'état solide à l'état gazeux sans devenir liquide.
Coefficient bêtaLe coefficient bêta est, en finance, une mesure de la volatilité du prix d'un actif par rapport à celle d'un marché financier. Il s'agit d'un coefficient clef du modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Il est un indicateur utile dans la mise en place d'une stratégie de diversification des risques. Le bêta est le rapport entre la rentabilité de cet actif et celle du marché puisque la volatilité concerne les variations de cours qui sont un élément essentiel de rentabilité.
Vaporisationthumb|De l'eau vaporisée par ébullition dans une casserole. La vaporisation est l'une des six transformations fondamentales de la physique. Il s'agit du passage d'un corps de l'état liquide à l'état gaz. Il s'agit d'une transition de phase de première espèce. Elle peut prendre la forme d'une évaporation (en surface) ou d'une ébullition (dans les profondeurs du matériau vaporisé). La vaporisation consomme en général une quantité d'énergie non négligeable, ce qui permet de l'utiliser comme intermédiaire entre le dispositif produisant la chaleur (la chaudière ou la résistance chauffante) et le dispositif qui l'utilise.
Loi de Laplace (probabilités)En théorie des probabilités et en statistiques, la loi (distribution) de Laplace est une densité de probabilité continue, portant le nom de Pierre-Simon de Laplace. On la connaît aussi sous le nom de loi double exponentielle, car sa densité peut être vue comme l'association des densités de deux lois exponentielles, accolées dos à dos. La loi de Laplace s'obtient aussi comme résultat de la différence de deux variables exponentielles indépendantes.
Loi de probabilité à queue lourdevignette|Long tail. Dans la théorie des probabilités, une loi de probabilité à queue lourde est une loi de probabilité dont les queues ne sont pas exponentiellement bornées, ce qui signifie qu'elles ont des queues plus « lourdes » que la loi exponentielle. Dans de nombreuses applications, c'est la queue droite de la distribution qui est intéressante, mais une distribution peut avoir une queue lourde à gauche, ou les deux queues peuvent être lourdes.
