Arbitrage (finance)L'arbitrage est une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats. Par exemple en prenant position simultanément et en sens contraire soit sur plusieurs actifs dérivés différents soit sur un produit dérivé et son actif sous-jacent.
Mathématiques financièresLes mathématiques financières (aussi nommées finance quantitative) sont une branche des mathématiques appliquées ayant pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières d'une certaine durée (emprunts et placements / investissements) et notamment les marchés financiers. Elles font jouer le facteur temps et utilisent principalement des outils issus de l'actualisation, de la théorie des probabilités, du calcul stochastique, des statistiques et du calcul différentiel.
Financial TimesLe Financial Times (FT) est un quotidien économique et financier britannique. Il est généralement considéré comme le quotidien économique de référence en Europe. Le journal compte plus d'un million d'abonnés dont près d'un tiers est installé au Royaume-Uni. La version papier est tirée à exemplaires. Le Financial Times est particulièrement lu par les élites économiques et financières en Europe et aux États-Unis. Le journal est publié en cinq éditions différentes : Royaume-Uni, Europe, États-Unis, Asie et Moyen-Orient.
Vasicek modelIn finance, the Vasicek model is a mathematical model describing the evolution of interest rates. It is a type of one-factor short-rate model as it describes interest rate movements as driven by only one source of market risk. The model can be used in the valuation of interest rate derivatives, and has also been adapted for credit markets. It was introduced in 1977 by Oldřich Vašíček, and can be also seen as a stochastic investment model.
Auto-encodeur variationnelEn apprentissage automatique, un auto-encodeur variationnel (ou VAE de l'anglais variational auto encoder), est une architecture de réseau de neurones artificiels introduite en 2013 par D. Kingma et M. Welling, appartenant aux familles des modèles graphiques probabilistes et des méthodes bayésiennes variationnelles. Les VAE sont souvent rapprochés des autoencodeurs en raison de leur architectures similaires. Leur utilisation et leur formulation mathématiques sont cependant différentes.
Q-learningvignette|400x400px|Dans le Q-learning, l'agent exécute une action a en fonction de l'état s et d'une fonction Q. Il perçoit alors le nouvel état s' et une récompense r de l'environnement. Il met alors à jour la fonction Q. Le nouvel état s' devient alors l'état s, et l'apprentissage continue. En intelligence artificielle, plus précisément en apprentissage automatique, le Q-learning est un algorithme d'apprentissage par renforcement. Il ne nécessite aucun modèle initial de l'environnement.
Synthetic mediaSynthetic media (also known as AI-generated media, media produced by generative AI, personalized media, and colloquially as deepfakes) is a catch-all term for the artificial production, manipulation, and modification of data and media by automated means, especially through the use of artificial intelligence algorithms, such as for the purpose of misleading people or changing an original meaning.
Allocation d'actifsL'allocation d'actifs est une étape de la gestion d'actifs qui consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d'un portefeuille d'investissement. L'allocation est généralement faite par secteur (cyclique, défensif, sensible), par profil (croissance, valeur), par géographie et/ou par classe d'actifs (actions, obligations, immobilier, matières premières, etc.) Pour déterminer l'allocation d'actifs optimale, l'investisseur recherche un équilibre entre le rendement attendu des actifs et les risques qu'ils représentent.
Portfolio optimizationPortfolio optimization is the process of selecting the best portfolio (asset distribution), out of the set of all portfolios being considered, according to some objective. The objective typically maximizes factors such as expected return, and minimizes costs like financial risk. Factors being considered may range from tangible (such as assets, liabilities, earnings or other fundamentals) to intangible (such as selective divestment). Modern portfolio theory was introduced in a 1952 doctoral thesis by Harry Markowitz; see Markowitz model.
Modèles ARCHEn économétrie, les modèles ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) sont utilisés pour caractériser et modéliser des séries chronologiques. Ces modèles sont souvent appelés les modèles ARCH (Robert F. Engle, 1982), bien qu'une variété d'autres acronymes sont appliqués à des structures particulières du modèle qui ont une base similaire. Les modèles ARCH sont employés couramment dans la modélisation de séries temporelles financières, qui comportent des volatilités variables c'est-à-dire des périodes agitées suivies par des périodes de calme relatif.
