Théorie de l'estimationEn statistique, la théorie de l'estimation s'intéresse à l'estimation de paramètres à partir de données empiriques mesurées ayant une composante aléatoire. Les paramètres décrivent un phénomène physique sous-jacent tel que sa valeur affecte la distribution des données mesurées. Un estimateur essaie d'approcher les paramètres inconnus à partir des mesures.
Entrepôt de donnéesvignette|redresse=1.5|Vue d'ensemble d'une architecture entrepôt de données. Le terme entrepôt de données ou EDD (ou base de données décisionnelle ; en anglais, data warehouse ou DWH) désigne une base de données utilisée pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de base de données opérationnelles et fournir ainsi un socle à l'aide à la décision en entreprise. Un entrepôt de données est une base de données regroupant une partie ou l'ensemble des données fonctionnelles d'une entreprise.
Retour sur capitaux investisLe ROIC (return on invested capital - retour sur capitaux investis) est un indicateur de performance utilisé dans le domaine de la finance pour mesurer le retour sur capitaux investis. Il peut être utilisé pour comparer les performances des entreprises ou bien pour calculer la création de valeur. Si le ROIC est supérieur au CMPC (Coût moyen pondéré du capital) alors l'entreprise a créé de la valeur (elle a produit un résultat supérieur au coût du capital) Le ROIC se calcule avec des valeurs comptables historiques du bilan et du compte de résultat.
Unevenly spaced time seriesIn statistics, signal processing, and econometrics, an unevenly (or unequally or irregularly) spaced time series is a sequence of observation time and value pairs (tn, Xn) in which the spacing of observation times is not constant. Unevenly spaced time series naturally occur in many industrial and scientific domains: natural disasters such as earthquakes, floods, or volcanic eruptions typically occur at irregular time intervals.
Biais rétrospectifLe biais rétrospectif consiste en une erreur de jugement cognitif désignant la tendance qu'ont les personnes à surestimer rétrospectivement le fait que les événements auraient pu être anticipés moyennant davantage de prévoyance ou de clairvoyance. Selon Nassim Nicholas Taleb, le biais rétrospectif est un mécanisme de déni du hasard dans lequel tout événement doit pouvoir se justifier afin d’être le plus prévisible possible, sa fonction étant dès lors de conforter les individus dans leur sentiment de contrôler l'incertitude.
Biais de participationLe biais de participation ou le biais de non-réponse est un phénomène dans lequel les résultats des élections, des études, des sondages, etc. deviennent non représentatifs parce que les participants possèdent de manière disproportionnée certains traits qui affectent le résultat. Ces caractéristiques signifient que l'échantillon est systématiquement différent de la population cible, ce qui peut entraîner des estimations biaisées. Le biais de non-réponse peut être un problème dans la recherche longitudinale en raison de l'attrition au cours de l'étude.
Analyse techniqueL'analyse technique consiste en l’étude des graphiques de cours de la bourse et de différents indicateurs déduits des cours (actif sous-jacent) dans le but de prévoir l'évolution des marchés. Cette extrapolation graphique s'applique à tout type de marché comme les indices, prix, taux et matières premières. Elle n'est donc pas limitée à la bourse (marchés des actions) ; les mêmes outils et méthodes pouvant être appliqués à tout type d'actif sous-jacent dès lors que son prix est déterminé par la rencontre de l'offre et de la demande.
Biais de notificationUn biais de notification (reporting bias en anglais) est, dans le domaine de la recherche scientifique, un biais statistique qui survient quand la diffusion des résultats d'une étude est influencée par la nature et l'orientation des résultats obtenus ou souhaités. L'exemple le plus identifié et connu est le biais de publication. D'autres biais de notification sont moins pris en considération et pourtant ils peuvent être d'égale importance du fait de leur influence sur les méta-analyses et revues systématiques.
Temps d'arrêtvignette|Temps d'impact et temps d'arrêt de trois échantillons de mouvement brownien. En théorie des probabilités, en particulier dans l'étude des processus stochastiques, un temps d'arrêt (également appelé temps d'arrêt optionnel, et correspondant à un temps de Markov ou moment de Markov défini) est une variable aléatoire dont la valeur est interprétée comme le moment auquel le comportement d'un processus stochastique donné présente un certain intérêt.
Logique de HoareLa logique de Hoare, parfois appelée logique de Floyd-Hoare, est une méthode formelle définie par le chercheur en informatique britannique Tony Hoare dans un article de 1969 intitulé An Axiomatic Basis for Computer Programming. La méthode de Hoare met en place un formalisme logique permettant de raisonner sur la correction des programmes informatiques. Elle est fondée sur la syntaxe en ce sens que la correction d'un programme est décrite et démontrée par induction (récurrence) sur la structure du programme : à chaque règle syntaxique de construction d'un programme correspond une règle de la logique de Hoare.