Publication

Equivalent and Absolutely Continuous Measure Changes for Jump-Diffusion Processes

Damir Filipovic
2005
Article

Résumé

We provide explicit sufficient conditions for absolute continuity and equivalence between the distributions of two jump-diffusion processes that can explode and be killed by a potential.

Source officielle

https://infoscience.epfl.ch/record/148497?ln=fr

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Stability of Image-Reconstruction Algorithms

Gradient-based optimisation of the conditional-value-at-risk using the multi-level Monte Carlo method

On the density of the supremum of the solution to the linear stochastic heat equation

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