Séances de cours associées à Finite difference methods for option pricing

Delta Hedging et les Grecs

Explore le modèle Black-Scholes-Merton, les Grecs, la couverture dynamique et l'exposition de l'ingénierie dans la tarification des dérivés.

Série Printempss: Heures de contact 7

Couvre la mécanique des ressorts de série et les forces exercées par eux.

Introduction aux dérivés

Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.

Prix et réplication binomiales

Explore la tarification binomiale, la réplication des gains et l'interprétation des prix dans un monde sans risque.

Prix binomial multi-périodes

Couvre le concept de tarification binomiale multipériodique et la formule Black-Scholes.