Prix et réplication binomiales

Cette séance de cours couvre les concepts de trésorerie, de forwards, d'options et de modèle de tarification binomiale à une période. Il explique comment reproduire les paiements en utilisant un portefeuille de liquidités, l'actif sous-jacent et les options d'achat européennes. La séance de cours se penche également sur l’interprétation des prix dans un monde sans risque et explore les implications des différents états dans le modèle binomial.