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Concept
Modélisation financière
Résumé
La modélisation financière consiste à représenter une situation financière grâce à un modèle mathématique, en fonction de différents paramètres. La modélisation financière facilite ainsi la prise de décision, en permettant de simuler divers scénarios et d’aboutir à des recommandations.
La modélisation s’applique principalement à deux grands domaines de la finance, la finance d’entreprise et la finance de marché.
La modélisation financière a pris une place importante dans le domaine de la finance d’entreprise, de par le besoin des dirigeants de prévisions précises sur la situation financière future de leur entreprise, en fonction de différents paramètres, afin de pouvoir prendre les décisions adéquates. Les applications comprennent :
Évaluation d'entreprise (différentes méthodes d’évaluation sont en général modélisées)
Construction d’un business plan
Calcul d'indicateurs économiques (ex : coût des capitaux propres)
Les modèles sont principalement développés à partir d’états financiers comptables passés ainsi que d’hypothèses formulées pour le futur (exemples : taux de croissance du chiffre d'affaires, investissements futurs, évolution des coûts d’exploitation, etc.). Ces hypothèses sont facilement modifiables afin de pouvoir simuler différents scénarios (par exemple optimiste, neutre et pessimiste) qui aideront dans la prise de décision.
Ces modèles sont le plus souvent réalisés à l’aide de logiciels tableurs avec accessoirement l’aide de langages de programmation (ex : Microsoft Excel et VBA; ou encore QUANTRIX, outil de modélisation multi-dimensionnel OLAP).
Dans ce domaine, la modélisation financière a pour but de simuler divers phénomènes de marché, dans le but d’aider à la gestion de portefeuilles d’actifs. Les applications comprennent :
Modélisation du risque et de l’incertitude
Calcul du prix d’une option
Optimisation de portefeuille
La modélisation financière des marchés implique le développement de modèles mathématiques complexes incluant des lois probabilistes.
Source officielle
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