Plonge dans la révolution des marchés numériques, discutant de la technologie du grand livre distribué, du Bitcoin et de la prise de décision automatisée.
Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Explore l'arbitrage dans des modèles multipériodes, couvrant le trading dynamique, l'absence d'arbitrage, les stratégies de trading, les prix réduits et les martingales.
Se penche sur l'analyse des aspects institutionnels, organisationnels et financiers de la gouvernance métropolitaine, y compris les villes intelligentes et le financement de la mobilité urbaine.
Explore les modèles ARCH et GARCH, le regroupement de volatilité, les séries chronologiques, l'estimation et les étapes de filtrage dans les contextes financier et macroéconomique.
