Modèles ARCH et GARCH

Cette séance de cours couvre les modèles ARCH et GARCH, en mettant l'accent sur le cluster de volatilité et les modèles de séries chronologiques. Il explique les concepts, les équations et les applications de ces modèles en finance et en macroéconomie. L'instructeur discute des étapes d'estimation, d'étalonnage et de filtrage, y compris les filtres Kalman, Kalman étendu et Kalman non parfumé, ainsi que le filtre à particules. Des considérations pratiques et des exemples de demandes sont également présentés.