Programme Finance et Technologie à l’EPFL

Description

Cette séance de cours présente le programme Finance et technologie de l’EPFL, une plateforme de recherche à l’intersection de la finance et de la technologie. Le programme vise à étudier et à développer des technologies pour des applications financières, en se concentrant sur des domaines tels que l'intelligence artificielle, la science des données, l'apprentissage automatique et la science informatique. Grâce à des collaborations avec des partenaires de l'industrie, le programme mène des recherches préconcurrentielles pour relever les défis du secteur financier. Des exemples de projets de recherche en cours comprennent l'estimation des intensités par défaut avec les réseaux neuronaux et la prévision des volatilités des cours des actions à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique. La séance de cours souligne également l’importance des partenariats avec l’industrie, du soutien financier et du réseau exclusif d’experts disponibles dans le cadre du programme.

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Modélisation financière

La modélisation financière consiste à représenter une situation financière grâce à un modèle mathématique, en fonction de différents paramètres. La modélisation financière facilite ainsi la prise de décision, en permettant de simuler divers scénarios et d’aboutir à des recommandations. La modélisation s’applique principalement à deux grands domaines de la finance, la finance d’entreprise et la finance de marché.

Finance

La finance renvoie à un domaine d'activité , aujourd'hui mondialisé, qui consiste à fournir ou trouver l'argent ou les « produits financiers » nécessaire à la réalisation d'une opération économique. La finance permet de faire transiter des capitaux des agents économiques excédentaires (qui disposent d'une épargne à faire fructifier) aux agents économiques déficitaires, qui en ont besoin (pour se financer, croître, etc.) La finance regroupe à la fois le système financier et les opérations financières qui ont lieu dans ce système.

Financial engineering

Financial engineering is a multidisciplinary field involving financial theory, methods of engineering, tools of mathematics and the practice of programming. It has also been defined as the application of technical methods, especially from mathematical finance and computational finance, in the practice of finance. Financial engineering plays a key role in a bank's customer-driven derivatives business — delivering bespoke OTC-contracts and "exotics", and implementing various structured products — which encompasses quantitative modelling, quantitative programming and risk managing financial products in compliance with the regulations and Basel capital/liquidity requirements.

Financial economics

Financial economics is the branch of economics characterized by a "concentration on monetary activities", in which "money of one type or another is likely to appear on both sides of a trade". Its concern is thus the interrelation of financial variables, such as share prices, interest rates and exchange rates, as opposed to those concerning the real economy. It has two main areas of focus: asset pricing and corporate finance; the first being the perspective of providers of capital, i.e.

Computational finance

Computational finance is a branch of applied computer science that deals with problems of practical interest in finance. Some slightly different definitions are the study of data and algorithms currently used in finance and the mathematics of computer programs that realize financial models or systems. Computational finance emphasizes practical numerical methods rather than mathematical proofs and focuses on techniques that apply directly to economic analyses. It is an interdisciplinary field between mathematical finance and numerical methods.