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Delta Hedging et les Grecs

Explore le modèle Black-Scholes-Merton, les Grecs, la couverture dynamique et l'exposition de l'ingénierie dans la tarification des dérivés.

Introduction aux dérivés

Couvre les contrats à terme, les options, la couverture et les stratégies spéculatives dans le trading de produits dérivés.

Modèle Black-Scholes-Merton

Couvre le modèle Black-Scholes-Merton, la dynamique des actions, la tarification des options et les stratégies de réplication.

Mesures futures : modèles de taux d'intérêt

Examine les mesures prospectives, le prix des options et le prix des options d'obligations dans les modèles de taux d'intérêt.

Principes de finance: options en finance d'entreprise

Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.

Le modèle binomial

Couvre le modèle binomial pour la tarification des actifs, y compris la tarification des options et la convergence avec le modèle Black-Scholes.