Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.
Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.
Couvre l'analyse des composantes principales pour l'estimation de la forme de la courbe de rendement et la réduction des dimensions dans les modèles de taux d'intérêt.
Examine les bilans bancaires, les risques et l'incidence des taux d'intérêt sur les indicateurs de rendement et les risques auxquels sont confrontées les institutions financières.
