Séance de cours
Estimation de la structure du terme : exemple de démarrage
Description
Cette séance de cours couvre la méthode de piégeage, largement utilisée dans les bureaux de négociation, pour construire la structure de terme de courte à longue échéance à l'aide des données du marché américain sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps. Il explique le processus d'établissement des courbes d'actualisation et des taux d'échange par interpolation linéaire, ce qui donne lieu à une analyse détaillée de la courbe d'actualisation et de la courbe implicite vers l'avant. L'instructeur démontre comment l'embouteillage assure une reconstruction exacte des prix du marché, cruciale pour la gestion des risques de taux d'intérêt et les comptoirs de négociation.
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