Concept

Méthode de Welch

Résumé
En estimation spectrale, la méthode de Welch fournit un estimateur consistant de la densité spectrale de puissance. Cette méthode a été proposée par Peter D. Welch en 1967. Le biais de l'estimation est diminué en moyennant temporellement. Elle est à comparer à la méthode de Bartlett où on utilise les propriétés d'ergodicité du signal avec des moyennes statistiques. La méthode de Welch, comme la méthode de Bartlett, utilise une estimation du spectre du périodogramme ; dans les deux cas, on réduit le bruit aux dépens de la résolution en fréquence. Principe de la méthode La méthode de Welch s’apparente à la méthode de Bartlett, mais avec deux différences :

L’intervalle des M points du signal est découpé en segments qui se recouvrent partiellement : le segment original est divisé en K segments de longueur N, qui sont décalés deux à deux de D points. Par exemple :

Si D = N / 3, le taux de recouvrement est de 66 %.

Si D = N, le taux de recouvrement est nul, et cette si

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