Couvre la structuration du risque de crédit, les ratios de capital bancaire, les déterminants du financement et la structure optimale du capital, en mettant l'accent sur les prêts interbancaires et les obligations sécurisées.
Explore les hypothèses, les implications et les méthodes d'estimation du modèle Peaks-Over-Shind, y compris l'adaptation d'un modèle GPD aux dépassements.
Explore l'évaluation des obligations et les taux au comptant, montrant comment les prix du marché reflètent les rendements requis par les investisseurs.
Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.
Explore l'importance de la courbe des rendements dans la prévision des tendances économiques et des récessions en fonction de la relation entre les rendements des bons du Trésor à court et à long terme.
