Concept
Expected shortfall
Séances de cours associées (31)
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Optimisation du portefeuille : risque et rendement
Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Gestion quantitative des risques: VaR et ES
Couvre la valeur à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) dans la gestion du risque, y compris les contre-essais et les distributions multivariées.
Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité
Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH, la représentation causale et la prévision.
Analyse des risques en gestion de projet
Explore l'analyse des risques dans la gestion de projet, en se concentrant sur la mesure, la gestion et la minimisation des risques pour atteindre le succès du projet.
Gestion quantitative des risques : mesures des risques
Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital à risque et l'adéquation du capital.
Économie financière : Choix du portefeuille
Explore l'économie financière, le choix du portefeuille à variance moyenne, l'évaluation des actifs, les frontières efficaces et l'impact de l'aversion au risque.
Mesures des risques: VaR et ES
Explore la valeur au risque et le manque à gagner prévu comme principales mesures du risque dans la gestion du risque financier.
Prévision de retour des stocks
Couvre les défis et les techniques de prévision du rendement des stocks à l'aide d'un apprentissage supervisé.
Principes de finance : CAPM et gestion de portefeuille
Explore le CAPM, les primes de risque, les portefeuilles efficaces et l'efficacité du marché.