Gestion quantitative des risques: VaR et ES

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Description

Cette séance de cours porte sur les concepts de la valeur à risque (VaR) et du déficit prévu (ES) en matière de gestion quantitative des risques. Il explique l'importance de différents paramètres de confiance, le calcul de VaR et ES, les modèles de rétro-test et l'utilisation de distributions multivariées pour évaluer les risques de portefeuille.

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Enseignant

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https://mediaspace.epfl.ch/media/0_nic1n1fq

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