Séance de cours
Cette séance de cours porte sur les mesures de risque utilisées dans la gestion des risques financiers, en mettant l'accent sur la valeur à risque (VaR) et le déficit prévu (ES). Il explique les différents types de mesures de risque, y compris l'approche théorique-montant et les mesures de sensibilité aux facteurs. La séance de cours traite également des méthodes de calcul pour VaR et ES, telles que la méthode Variance-Covariance et la simulation historique. Les points forts et les faiblesses de chaque méthode sont soulignés, soulignant l'importance de choisir la méthode appropriée en fonction des caractéristiques du portefeuille et des facteurs de risque.