Risque global : Mesures de risque cohérentes

Cette séance de cours porte sur l'importance de comprendre le risque global, les mesures de risque cohérentes et leur extension. Il examine la relation entre le risque total et le risque individuel, l'interprétation des mesures de risque et les axiomes définissant des mesures de risque cohérentes. La séance de cours explore également le problème de Fréchet, l'optimisation du portefeuille avec des contraintes de risque, et les limites du risque agrégé. De plus, elle se penche sur l'interprétation des mesures des risques, les axiomes de la cohérence et les implications de l'invariance de la traduction, de la subadditivité et de l'homogénéité positive.