Séance de cours
Cette séance de cours couvre les fondamentaux de l'analyse des séries chronologiques, y compris la structure des données des séries chronologiques, les techniques simples, les processus linéaires, l'estimation spectrale et les processus à valeur vectorielle. Il se penche également sur des aspects pratiques tels que les modèles intégrés et saisonniers, la corrélation, le choix des modèles, la prévision et la longue mémoire dans les séries chronologiques financières. L'instructeur souligne l'importance de la stationnarité, des matrices de covariance, des fonctions d'autocovariance et des critères de stationnarité faibles. Différents modèles comme la moyenne mobile, autorégressive et autorégressive des processus de moyenne mobile sont discutés, ainsi que des exemples pratiques. La séance de cours se termine par l'élimination des tendances, l'ajustement de la saisonnalité et l'impact des différents processus sur les données observées.