Séries chronologiques: Filtrage linéaire et estimation spectrale

Cette séance de cours de l'instructeur aborde des sujets liés à l'analyse des séries chronologiques, en mettant l'accent sur le filtrage linéaire et l'estimation spectrale. Le contenu comprend la compréhension des modèles dans le cadre du filtre linéaire, la détermination du DFT des signaux, l'analyse des processus mobiles moyens et autorégressifs et l'exploration des fonctions de densité spectrale. La séance de cours se décline également en séquences de stationnarité de second ordre, de covariance croisée et de corrélation croisée, et de processus bivariés. On discute des méthodes d'estimation des séquences moyennes et auto-covariance, ainsi que des techniques d'estimation spectrale utilisant les fréquences de Fourier et le noyau de Fejer.