Gestion quantitative des risques : stratégies linéaires

Cette séance de cours porte sur l'utilisation de stratégies linéaires dans la gestion quantitative des risques, l'accent étant mis sur la traduction des signaux en positions de portefeuille et l'exploitation de la prévisibilité. Il traite de la construction de facteurs simples négociables et du potentiel de contre-prévisibilité. L'instructeur présente les résultats empiriques et les cadres théoriques liés aux tests de tarification des actifs, en mettant l'accent sur la puissance de l'analyse de portefeuille principale.