Copules et valeurs extrêmes

Cette séance de cours traite de l'utilisation des copules pour mesurer la force de la dépendance dans les distributions, en mettant l'accent sur la distinction entre les différents taux de convergence à zéro. Il couvre le concept de X(u) comme mesure du niveau de dépendance, l'échelle choisie pour les variables indépendantes et dépendantes, et la distinction entre les variables parfaitement et asymptotiques dépendantes. La séance de cours explore également l'application des copules dans la théorie des valeurs extrêmes, transformant les variables en marges Fréchet unitaires, et la distribution limitative des maxima composants. Des exemples avec des distributions bivariées normales et des distributions Etudiant t sont fournis pour illustrer les concepts.