Intervalles de confiance et théorèmes des limites MLE

Séances de cours associées (30)

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Couvre la théorie de l'échantillonnage, en mettant l'accent sur les statistiques pour les mathématiciens.

Introduit des statistiques multivariées, couvrant les propriétés de distribution normales et les fonctions caractéristiques.

Explore les modèles variables latents, l'algorithme EM et l'inégalité de Jensen dans la modélisation statistique.

Explique les intervalles de confiance, les méthodes d'estimation des paramètres et le théorème de la limite centrale dans l'inférence statistique.

Présente la preuve du théorème de la limite centrale en utilisant le principe de Lindeberg.

Explore le théorème de la limite centrale et ses implications statistiques dans les variables aléatoires.

Couvre les essais d'hypothèses statistiques, l'estimation de la probabilité et la construction d'intervalles de confiance.

Couvre les méthodes de test du rapport de vraisemblance et de test d'hypothèse à l'aide d'estimations maximales de vraisemblance.

Explore la théorie de la distribution des estimateurs des moindres carrés dans un modèle linéaire gaussien.

Couvre les tests d'hypothèses, les intervalles de confiance et leurs applications dans les statistiques.