Modèles de valeur extrême: Dérivation technique

Cette séance de cours couvre la dérivation technique des modèles Multivariate Extreme Value, en mettant l'accent sur la fonction génératrice et les conditions techniques clés telles que la propriété limite, la propriété u-homogénéité, et la forte propriété de signe alternatif. La séance de cours explique également comment le modèle est dérivé des premiers principes, la motivation derrière les conditions techniques, et les propriétés du modèle, y compris les distributions marginales, la matrice de variance-covariance, la normalisation, et l'Utilitaire Maximum attendu. De plus, il présente le théorème de l'héritage et souligne que Logit et Logit imbriqué font partie de la famille Multivariate Extreme Value.