Séance de cours
Statistiques multivariées: Wishart et Hotelling T2
Description
Cette séance de cours couvre la distribution de Wishart, les propriétés des matrices de Wishart, les matrices de Wishart cloisonnées et la distribution de Hotelling T2. Il se décline également dans la statistique T2 de l'hôtelling à deux échantillons, en se concentrant sur les matrices de données normales, les transformations et la relation entre la moyenne de l'échantillon et la matrice de covariance. L'instructeur, Erwan Koch de l'EPFL, Institut de Mathématiques, explique les conditions d'une matrice pour avoir une distribution Wishart, l'indépendance des éléments dans une matrice de données, et les paramètres de distribution Hotelling T2.
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