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Séance de cours
Modèles de facteurs et théorie des prix
Description
Cette séance de cours couvre le concept de modèles de facteurs et de théorie des prix, en discutant de l'existence d'un modèle de prix bêta à un facteur et du modèle de prix des immobilisations (CAPM). Il explore les conditions de l'efficacité du portefeuille de marché et la relation entre les facteurs et les erreurs de prix dans les grands portefeuilles diversifiés.
Source officielle
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