Théorie de la tarification des actifs: analyse de la variance moyenne

Cette séance de cours couvre lanalyse de la variance moyenne et le modèle de tarification des immobilisations (CAPM). Il traite du risque, de l’équilibre du marché, de l’optimisation du portefeuille, des noyaux de prix et des modèles factoriels. L'instructeur explique la consommation optimale, les avoirs en portefeuille et le vecteur de prix d'équilibre. La séance de cours explore également le concept d’aversion au risque et le ratio Sharpe dans la tarification des actifs.