Analyse des retours de prix

Cette séance de cours couvre l'analyse des rendements des prix à queue lourde, l'inspection visuelle des fonctions de distribution cumulatives empiriques, l'approximation univariée des rendements des prix à l'aide de la distribution t de Student, les graphiques log-log des rendements des prix, la volatilité groupée, les contrôles empiriques, l'étude de cas des exposants de Hurst, les exemples de diffusion anormale et les méthodes de mesure.