Innovation financière : volatilité implicite

Cette séance de cours explore comment les outils d'ingénierie financière peuvent atténuer le risque économique associé à l'augmentation des connaissances scientifiques dans les sciences de la vie, permettant un développement plus rapide de nouvelles thérapies. Il couvre des sujets tels que la volatilité implicite, la volatilité historique, le modèle Black-Scholes, la construction de la surface de volatilité implicite, lasymétrie dans les volatilités implicites, la distribution implicite, et différents modèles de volatilité comme la volatilité locale et la volatilité stochastique. L'instructeur discute des implications de la volatilité implicite sur la tarification des options, de l'hypothèse de la crashphobie et du modèle de surface de la volatilité implicite SVI.