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Séance de cours
Copulas: Modélisation de la dépendance en génie financier
Description
Cette séance de cours couvre les fondamentaux des copules, y compris leur définition, Théorème de Sklar, limites de Fréchet, et des exemples de copules explicites et implicites. Il examine les mesures de dépendance telles que les corrélations de classement et les coefficients de dépendance de la queue, fournissant des indications sur la modélisation de la structure de dépendance des variables financières.
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