Processus stochastiques et densités spectrales

Cette séance de cours présente les densités spectrales et leur rôle dans l'analyse des processus stochastiques. L'instructeur explique le concept de densités spectrales de puissance, de fonctions de corrélation croisée et de densités spectrales de puissance mutuelles. La séance de cours couvre les propriétés et les applications des densités spectrales dans les systèmes de traitement des signaux et de communication, soulignant l'importance de comprendre comment les signaux sont répartis sur différentes fréquences. L'instructeur discute également de l'importance des processus de bruit blanc et de leurs caractéristiques dans l'analyse du signal. En outre, la séance de cours se penche sur la transformation des signaux à travers des systèmes linéaires, mettant en évidence la relation entre les densités spectrales et les corrélations de signaux. La séance de cours se termine par un aperçu de la façon dont les densités spectrales peuvent être utilisées pour analyser la distribution de puissance des signaux dans divers domaines de fréquence.