Séance de cours
Processus stochastiques: Bases & Stationarité
Description
Cette séance de cours couvre les bases des processus aléatoires à temps discret, y compris la génération de signaux à l'aide de lancers de pièces, les relations statistiques entre les valeurs et les descriptions d'ordre k-th. Il explique également les processus aléatoires gérables, la stationnarité, la stationnarité sensée, les processus de bruit blanc et les moments de calcul par la théorie, les moyennes d'ensemble et les moyennes temporelles. Le concept d'orthogonalité, de corrélation et de variables orthogonales aléatoires est également discuté.
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