Processus ponctuels : Théorie des valeurs extrêmes

Cette séance de cours couvre la théorie des processus ponctuels dans le contexte de la théorie des valeurs extrêmes, en se concentrant sur l'application des processus de Poisson pour modéliser les dépassements sur les seuils. L'instructeur discute des inefficacités de la méthode maximale du bloc et introduit d'autres méthodes comme les pics sur les seuils et les statistiques d'ordre r-plus grand. La séance de cours explore le concept d'un processus de point en tant que modèle stochastique pour les motifs de point dans un espace d'état, soulignant l'importance de la simplicité dans le modèle. De plus, la séance de cours se penche sur la visualisation des schémas de points, les mesures de comptage, les mesures du radon et les mesures aléatoires. L'application des processus ponctuels dans la modélisation des dépassements et les fondements théoriques de la théorie des valeurs extrêmes sont soulignés.