Estimation de R: Marquage et convergence
Cette séance de cours porte sur l'estimation de la R dans les processus de Poisson, en mettant l'accent sur le marquage des points pour créer de nouveaux processus et la convergence des processus de points. Le théorème de Slyvniak-Mecke et le théorème de Rényi sont présentés, montrant comment attacher des variables aléatoires aux points et les conditions d'un processus à Poisson. La convergence des processus ponctuels est discutée, mettant en évidence la faible convergence et les fonctionnalités de Laplace. Des exemples et des simulations sont utilisés pour illustrer les concepts.
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