Séance de cours

Autres régularisations + le Lasso

Description

Cette séance de cours couvre un ensemble diversifié d'approches de régularisation, y compris la quasi-norme L0 et la méthode Lasso. Il traite de la meilleure sélection de sous-ensembles, du compromis entre l'ajustement et le nombre de variables, et de la dureté NP du problème. Le Lasso, ou opérateur de rétrécissement et de sélection le moins absolu, est présenté comme un problème d'optimisation convexe mais non différentiable avec des algorithmes efficaces pour la solution. La séance de cours explore également l'extension aux quasi-normes et la différence entre les problèmes de régression Lasso contraints et régularisés.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.