Séance de cours
Cette séance de cours couvre l'estimation des modèles de séries chronologiques, en mettant l'accent sur les propriétés de l'estimateur, la convergence des variances et la corrélation dans le processus. Il traite également du concept d'ergonomie moyenne, alias dans l'échantillonnage, et de la représentation spectrale des séries chronologiques. L'instructeur explique les fonctions de covariance croisée et de densité spectrale pour les processus bivariés, ainsi que les propriétés de la fonction de densité spectrale. La séance de cours se termine par l'analyse des séries chronologiques p-variate, de la modélisation conjointe CDF et de la stationnarité de deuxième ordre. Diverses représentations spectrales et leurs implications sont étudiées en détail.