Séance de cours
Cette séance de cours couvre l'intégration de Monte-Carlo, en se concentrant sur l'approximation des attentes et des variances à l'aide d'un échantillonnage aléatoire. Il explique comment estimer la variance d'une fonction et la précision souhaitée à travers le nombre de tirages. L'instructeur discute également des composantes d'erreur dans les modèles de choix conditionnel et de l'estimation des paramètres à l'aide de la probabilité maximale simulée.