Séance de cours
Intégration Monte-Carlo : Rapprochement et variance
Description
Cette séance de cours couvre l'intégration de Monte-Carlo, en se concentrant sur l'approximation des attentes et des variances à l'aide d'un échantillonnage aléatoire. Il explique comment estimer la variance d'une fonction et la précision souhaitée à travers le nombre de tirages. L'instructeur discute également des composantes d'erreur dans les modèles de choix conditionnel et de l'estimation des paramètres à l'aide de la probabilité maximale simulée.
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