Allocation de portefeuille international

Cette séance de cours couvre le modèle intertemporel de tarification des immobilisations, lutilité CRRA, et les preuves empiriques sur le biais domestique dans lallocation de portefeuille international. Il examine le problème d’optimisation auquel sont confrontés les agents représentatifs pour maximiser l’utilité attendue sur deux périodes, en tenant compte de la répartition des actifs entre les différents pays. La séance de cours explore également les implications d'allocations efficaces et les principes de l'avantage comparatif dans le commerce international.