Processus gaussien : Fonctions de covariance et de corrélation

Cette séance de cours couvre la motivation derrière les théorèmes des limites extrêmes, l'analyse statistique de base et les applications des processus ponctuels. Elle s'insère dans les processus gaussiens, la covariance et les fonctions de corrélation, la stationnarité intrinsèque, la théorie des processus de Poisson et les applications aux extrêmes. La séance de cours explore également les extrêmes et les statistiques multivariées, l'estimation asymptotique et les simulations. Diverses fonctions de covariance et de corrélation sont discutées, y compris les fonctions isotropes, anisotropes et non-stationnaires. La séance de cours se termine par des exemples de fonctions de covariance standard et de stationnarité intrinsèque dans les processus gaussiens.