Séance de cours

Processus ponctuels : Convergence et processus gaussiens

Description

Cette séance de cours présente les processus ponctuels comme des modèles stochastiques pour les modèles ponctuels dans un espace d'état, en discutant des mesures de comptage, des mesures du radon et des mesures aléatoires. Il couvre la convergence des processus ponctuels et des fonctions de Laplace, en établissant des critères de convergence faibles. De plus, il explore les processus gaussiens, en se concentrant sur la covariance et les fonctions de corrélation, la covariance isotrope et anisotrope, et en construisant de nouvelles fonctions de corrélation. La séance de cours se termine par des simulations des processus gaussiens et de la stationnarité intrinsèque, définissant les processus stationnaires et les semi-variogrammes.

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