Modèles de mélange gaussien : Probabilité marginale

Cette séance de cours couvre les modèles de mélange gaussien (GMM) et le concept de probabilité marginale. Il explique les avantages du traitement des variables latentes dans le GMM et comment les marginaliser pour obtenir une fonction de coût indépendante de ces variables. L'algorithme d'attente-optimisation (EM) est présenté comme une méthode élégante pour optimiser les MGM, impliquant une procédure itérative en deux étapes. La séance de cours détaille le calcul de la probabilité marginale et les étapes impliquées dans l'algorithme EM, y compris les étapes d'attente et de maximisation.