Séance de cours
Analyse des séries chronologiques: ARIMA et modèles saisonniers
Description
Cette séance de cours couvre le modèle ARIMA(1,1,0) pour la détermination des propriétés de second ordre d'un processus, le processus ARI(1,1) et les modèles saisonniers pour les processus économétriques et financiers. Il explique la méthodologie Box-Jenkins pour la construction de modèles et l'identification à l'aide de diagrammes de séries chronologiques, ACF et PACF.
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