Sélection de modèles dans l'analyse des séries chronologiques

Cette séance de cours couvre le processus de sélection de modèles dans lanalyse des séries chronologiques, en se concentrant sur la décision du nombre de termes AR et MA basés sur les fonctions dautocorrélation et dautocorrélation partielle. Il explique comment estimer les modèles candidats, les comparer à l'aide de critères d'information et effectuer des tests de diagnostic. La séance de cours aborde également les défis de trouver le bon ordre de modèle uniquement basé sur ACF et PACF. En outre, il explore les diagnostics pour évaluer ladéquation des modèles candidats ARMA et limportance des critères dinformation dans la comparaison de plusieurs modèles. Des illustrations et des exemples pratiques sont fournis, y compris des prévisions avec des modèles ARMA et l'évaluation de la précision des prévisions. La séance de cours se termine par une discussion sur les limites de la modélisation ARIMA et des extensions comme les modèles SARIMA, ARFIMA et ARCH.