Techniques de réduction des écarts

Cette séance de cours couvre les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, y compris les variables de contrôle et la stratification. L'objectif est de réduire la variance des estimateurs de simulation en exploitant les corrélations entre les variables. Des stratégies telles que la génération d'échantillons indépendants et l'utilisation de méthodes Monte Carlo brutes sont discutées. L'instructeur explique le concept de variables de contrôle, qui consiste à sélectionner une variable auxiliaire fortement corrélée avec la variable cible. Diverses formules et méthodes sont présentées pour réduire la variance, dans le but d'améliorer la précision et l'efficacité des résultats de simulation.