Dépendance et corrélation

Cette séance de cours couvre les concepts de dépendance et de corrélation dans les probabilités et les statistiques. Il commence par définir les moments communs et les moments centraux des variables aléatoires. La séance de cours se penche ensuite sur le calcul de la covariance, de la corrélation et des attentes conditionnelles. Divers exemples sont fournis pour illustrer ces concepts, y compris des scénarios de dépendance linéaire et non linéaire, d'indépendance et d'attentes conditionnelles. On discute également des limites de la corrélation dans l'établissement du lien de causalité, en soulignant l'importance de comprendre les relations sous-jacentes entre les variables.