Séance de cours

Processus stochastiques : Densité spectrale, Chaînes Markov et Variables Gaussiennes

Description

Cette séance de cours aborde des sujets tels que la densité spectrale des processus stochastiques, les propriétés du bruit gaussien blanc, les chaînes Markov aux états absorbants, les fonctions caractéristiques des variables aléatoires et l'indépendance des variables gaussiennes et exponentielles. Il traite également de la matrice de transition d'une chaîne Markov à deux états, des propriétés des processus stochastiques stationnaires et de la fonction génératrice de probabilité d'une variable binomiale aléatoire.

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