Stratégies de trading : Mesurer la dynamique du marché

Cette séance de cours se penche sur la définition des stratégies de trading en finance mathématique, en mettant l'accent sur la transformation des rendements bruts en nouveaux actifs. Il explore le rôle des stratégies dans la polarisation des rendements des prix et fournit des exemples de stratégies d'achat et de détention. La séance de cours examine le modèle scientifique derrière les stratégies de trading, le processus de backtesting et les défis des stratégies de test sur les marchés non stationnaires. Il couvre également les concepts de réversion moyenne par rapport à la tendance suivie dans les actions américaines et l'importance d'évaluer et de reproduire la performance des fonds. La séance de cours se termine par une analyse critique de l’ajustement de mauvais modèles aux données financières et des implications des stratégies de surajustement sur le S & P 500.